Что случилось. ФРС впервые установила требования к капиталу каждого крупного банка, работающего в США. Они вступят в силу с 1 октября.
Подробнее. Цель введения новых нормативов — сделать банки более устойчивыми в период вирусного кризиса. Требования были сформулированы по результатам стресс-тестов, опубликованным ФРС в июне. Регулятор проверил банки с активами свыше $100 млрд – всего 34 банка.
Для каждого крупного банка норматив капитала первого уровня (CET1) рассчитан исходя из нескольких параметров. Минимальный коэффициент капитала одинаков для всех и составляет 4,5%. Новый показатель – буфер стрессового капитала (Stress capital buffer, SCB) – определяется по результатам стресс-теста каждого банка и составляет не менее 2,5%. Также действует надбавка к капиталу для системно значимых банков (Global systemically important bank, GSIB), она не менее 1%.
Самый высокий буфер стрессового капитала оказался у Deutsche Bank – 7,8%. У Credit Suisse он составляет 6,9%. Из-за того, что эти банки не считаются глобальными, к ним не применима надбавка GSIB и требования к их капиталу в целом оказались ниже. У Goldman Sachs и UBS буфер «стрессового» капитала составил по 6,7%.
Самые высокие нормативы капитала первого уровня получили Goldman Sachs (13,7%), Morgan Stanley (13,4%) и JPMorgan (11,3%).
Пять банков просили ФРС пересмотреть расчет показателя CET1 для них, пишет FT. В частности, Goldman Sachs не устроило, что к нему предъявлены самые высокие требования к капиталу, он просил их снизить. В конце 2 квартала CET1 банка составлял 13,6%, это выше, чем на конец 2019 года (13,3%).
Кроме GS о пересмотре показателя CET1 ФРС просили BMO, Capital One Financial, Citizens и Regions. ФРС отказала всем.
Зачем мне это знать. Действия ФРС направлены на поддержание устойчивости банковской системы в кризис. Российские банки уже создали достаточные буферы капитала — это позволит смягчить удар от ухудшения качества активов, отмечало Moody’s в своем обзоре.
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!
