Агентство S&P выпустило отчет «Российские банки: более значительное ухудшение качества активов еще впереди?» Авторы отчета, директор группы «Финансовые институты» Сергей Вороненко и аналитик Роман Рыбалкин, изучили показатели 14 крупнейших российских банков, на которые приходится около 80% активов всей банковской системы, и пришли к выводу, что объем отчислений в резервы в 1 полугодии 2020 не отражает в полной мере возможное ухудшение качества активов — банкам еще придется доформировать резервы.
Детали. К концу 2020 года объем проблемных кредитов в крупнейших российских банках вырастет в два раза по сравнению с концом 2019 года, пишут авторы отчета. Доля проблемных кредитов достигнет 12-15% от совокупного объема кредитов.
Расходы на резервы к концу года также увеличатся, прогнозируют аналитики S&P: до 2,5-3% от среднего объема амортизированных кредитных портфелей. По итогам 2019 этот показатель составлял 0,84%.
Расходы на доформирование резервов приведут к тому, что к концу года некоторые банки смогут выйти только на безубыточность. Финансовые результаты крупнейших российских банков за 1 полугодие 2020 года, по данным отчетности МСФО, на 21% хуже показателей за тот же период 2019, подчеркивают аналитики. Основная причина — увеличение отчислений на резервирование, которое со временем будет отражено в статьях о прибылях и убытках банков.
Почему качество кредитов падает. Показатели некоторых сегментов экономики еще не вернулись на докризисный уровень, отмечается в отчете S&P. Когда сроки кредитных каникул истекут, а у части заемщиков закончатся накопленные финансовые «подушки безопасности» (при этом восстановление деловой активности будет недостаточным для их поддержки), качество части кредитов снизится.
Уже во 2 квартале доля кредитов с повышенным уровнем кредитного риска (Стадия 2 по стандартам МСФО) в портфелях крупнейших банков выросла на 140 б.п. по сравнению с 1 кварталом, их доля составила 10,5% от амортизированных банковских портфелей. Доля кредитов Стадии 3 (проблемных) за тот же срок выросла на 60 б.п. — до 8,1%. Покрытие резервами проблемных кредитов сократилось с 68% в конце 1 квартала до 64% во 2 квартале, также подчеркивают аналитики.
При этом уровень покрытия резервами проблемных кредитов сильно различается у разных банков.
S&P отмечает, что прогнозы по банковскому сектору могут быть пересмотрены из-за ситуации с пандемией COVID-19: угрозы второй волны осенью и неопределенности относительно влияния пандемии на восстановление мировой и российской экономики.
Контекст. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде АБР рекомендовала банкам начать пересматривать качество их кредитных портфелей, не дожидаясь окончания действия послаблений. «Затягивание» признания потерь может приводить к тому, что банки не смогут направлять ресурсы на кредитование эффективных компаний», — отметила Набиуллина.
ЦБ планирует отменять послабления постепенно: резервы по кредитам крупным компаниям банки должны будут сформировать к 1 апреля следующего года, а по кредитам гражданам и малому и среднему бизнесу — к 1 июля.
Зачем вам об этом знать. S&P описало возможные риски для банков: если часть заемщиков не сможет обслуживать свой долг после выхода из кредитных каникул, банки будут вынуждены признать потери, снизить качество кредитов и доформировать резервы. Это усилит давление на капитал.
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!
