Российские банки, хранившие часть валюты для международных расчетов на корреспондентских счетах в Национальном расчетном депозитарии (НРД), как и другие российские компании и инвесторы, столкнулись с заморозкой своих операций. Начиная с конца февраля «депозитарный мост» между НРД и европейскими депозитариями – Euroclear и Clearstream – был заблокирован, а платежи проходили, по сути, в ручном режиме.
Как выяснили Frank Media, на тот период объем «замороженных» средств составлял порядка 15 млрд евро, затем больше половины этих денег удалось перевести по назначению, и к моменту введения санкций в отношении НРД — 3 июня — сумма заблокированных средств на счетах НРД в иностранных депозитариях и банках уже составляла около 4,5-7 млрд евро. И если для крупных банков заморозка счетов болезненна, но не критична, то для их коллег поменьше эта проблема может стать волне серьезной.
Детали. По словам одного из источников Frank Media, близкого к крупному российскому банку, проблемы с валютными расчетами через НРД появились после того, как США, ЕС и Великобритания начали вводить санкции против российских компаний и банков из-за начала спецоперации на Украине.
Евросоюз 26 февраля запретил европейским банкам держать у себя больше €100 тысяч от российских компаний и граждан, а депозитариям — оказывать им услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля.
Однако это касалось только корреспондентских счетов российского депозитария в Euroclear и Clearstream. Коррсчета НРД в европейских банках работали, но расчеты по ним проходили дольше и сложнее. Второй источник, знакомый с ситуацией в группе «Московская биржа», оценил по памяти совокупный объем застрявших на коррсчетах НРД на тот момент средств как самого депозитария, так и клиентских средств в сумму порядка 15 млрд евро.
«Потом началась «расшивка», — рассказал он. Дело в том, что «обрушение моста» между депозитариями принесли проблемы не только российским организациям, но и иностранным контрагентам. Встречные обязательства тоже накопились, и, по его словам, их нужно было выполнять. Поэтому Euroclear частично позволял проводить операции в две стороны, но каждая транзакция рассматривалась отдельно. «Принцип регламентов не действовал, для каждого случая [менеджментом депозитария] на комитетах принимались отдельные решения», — отметил собеседник Frank Media.
Такая процедура помогла сократить объем «замороженных» средств более чем вдвое, следует из слов двух источников. Большую часть средств банки успели забрать или вывести весной, говорит один из них — источник, знающий о положении дел в другом крупном российском банке. Сумма прилично уменьшилась и на начало июня осталась в районе 7 млрд евро (сюда включены средства как российских банков, так и компаний), подтверждает второй собеседник. Третий собеседник знает, что объем «зависших» средств непосредственно самих банков составляет 4,5 млрд евро. Четвертый источник рассказал о заморозке «нескольких миллиардов евро».
Евросоюз ввел блокирующие санкции в отношении НРД 3 июня. Такие санкции означают заморозку активов депозитария на территории стран ЕС, а также запрет на проведение операций с НРД для резидентов этих государств. Таким образом, зависшие ранее средства на коррсчетах НРД сейчас оказались окончательно заблокированы до снятия санкций или дополнительной лицензии на завершение проведения операций.
«Не все банки успели среагировать и перевести валюту со счетов НРД, где привыкли ее размещать», — говорит один из источников. «И если для крупных банков заморозка валюты в НРД может быть болезненной, но не критичной для продолжения своей работы, то на средних банках это может отразиться негативно», — считает он.
Frank Media ожидает комментариев от НРД, Московской биржи и Банка России.
Что это значит для банковской системы? Введение санкций в отношении НРД едва ли существенно повлияет на состояние средних и мелких российских банков: в текущей операционной и макросреде вряд ли у них был большой объем расчетов и требований в иностранной валюте с учетом того, что доступ к внешним рынкам был ограничен с февраля-марта, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. К тому же до настоящего момента прошло достаточно много времени, чтобы банки вывели средства, которые возможно было вывести. «Вряд ли кто-то из банков в текущих условиях принимал существенный объем кредитного риска на нерезидентов и поддерживал большой объем средств в иностранной валюте на корсчетах для обслуживания какой-либо внешнеэкономической деятельности, которая минимизировалась и зачастую переводилась на расчеты по спецсчетам в российских банках», — отмечает он.
Девалютизация банковского сектора, которая сейчас активно стимулируется, началась еще в 2014 году. И за это время агрегированный баланс банковского сектора в значительной степени девалютизировался, указывает эксперт.
