Общий уровень риска банковской системы снизился
Исследования
10.11.2023, 17:18
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG обнародовала отчет «Рынок банковских услуг в России 2017-2023»
Команда Frank RG подготовила обзор российского банковского рынка с 2017 по 2023 год. Он включает описание основных трендов в каждом из розничных сегментов, а также в корпоративном сегменте и сегменте МСБ, анализ данных по объемам выданных кредитов, по портфелям кредитов и пассивных продуктов, динамику процентных ставок.
«В обзоре мы объединили статистические показатели банковского сектора из открытых источников, эксклюзивные данные Frank RG, а также нашу пятнадцатилетнюю экспертизу рынка», – отметил Стас Сухов, старший проектный лидер Frank RG.
Обзор включает анализ следующих сегментов рынка:
- Кредиты наличными
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- POS-кредиты
- BNPL
- Срочные вклады и текущие счета
- Корпоративные кредиты
- Кредиты МСБ
Основные выводы исследования
- Процентный риск банки эффективно контролируют. Общая доля просроченной задолженности продолжает снижаться. Покрытие просроченной задолженности резервами сохраняется на высоком уровне (7,5% vs 4,9%).
- Доля резервирования продолжает планомерное снижение, чему способствовал, в том числе, переход крупнейших банков (Сбербанк, Райффайзен Банк, Альфа-Банк и ВТБ) к ПВР-подходу (модель оценки рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков, которые присваивают сами банки). Такой подход позволяет высвободить значительный объем капитала.
- На ПВР-подход ЦБ в перспективе 5-7 лет планирует перевести все 13 системно-значимых банков.
Розничный бизнес
- С 2017 г. ипотека занимала основную долю в портфеле розничных кредитов. По итогам 2023 г. ее доля достигнет максимума в 55% от всего портфеля. Этому способствовала программа льготной ипотеки, которая значительно ускорила прирост портфеля в последние несколько лет.
- В 2024 г. рынок ипотеки ждет замедление, что скажется на доле продукта в общем кредитном портфеле: клиенты наиболее чувствительны к высоким процентным ставкам именно в сегменте долгосрочных кредитов, также влияние может оказать возможный пересмотр госпрограммы в пользу более точечного выделения отдельным категориям граждан.
- Доля кредитных карт продолжит постепенный рост, так как в этом сегменте рост процентных ставок наименее важен для клиента.
- Доли автокредитов и POS-кредитов останутся в своих исторических диапазонах в 4-5% и 1-2% соответственно.
- В 3 квартале 2023 г. портфель срочных вкладов достиг 23,6 трлн руб. Рост продолжается на протяжении трех кварталов и является реакцией рынка на рост процентных ставок. По прогнозу Frank RG, объем портфеля по итогам 2023 г. приблизится к 26 трлн руб., что на 18% выше показателя 2022 г.
- Остатки на текущих счетах и вкладах до востребования в 3 кв. 2023 г. выросли на 41% год к году, превысив 16 трлн руб. По итогам года ожидается, что объем средств на счетах и вкладах до востребования превысит 18 трлн руб.
Корпоративное кредитование и МСБ
- Объем корпоративного кредитования увеличился более чем в 2 раза с 2017 года – с 33 до 70 трлн руб. по итогам 3 кварталов 2023 г. По итогам 2023 г. портфель корпоративных кредитов превысит 70 трлн руб.
- Доля кредитования МСБ в общем корпоративном портфеле в 2023 г. снизилась до 16% — цикл роста этой доли с 2018 г. прервался. Это обусловлено всплеском кредитования крупного бизнеса. Уже в 2024 г. доля МСБ в структуре снова начнет увеличиваться.
- Рост выдачи кредитов малым и средним предприятиям в 2022 году составил 8%, достигнув 11,4 трлн руб. С 2017 года рынок вырос вдвое.
- Рост кредитования МСБ происходил в условиях санкционного давления на крупных игроков. Банки снизили темпы финансирования крупного бизнеса. Уход международных компаний из России и введение параллельного импорта простимулировали развитие малых и средних предприятий — им потребовалось значительное финансирование.
- Объем задолженности МСБ показал наибольший рост за последние несколько лет и достиг максимума в 9,61 трлн рублей. Возможная причина бурного роста – увеличение сроков выплат по кредитам, взятым после ковидного 2020 года.
- Вклад в рост рынка внесли программы льготного кредитования. Центральный Банк реализовал антикризисные программы кредитования малых и средних предприятий. Общий объем за 2021-2022 гг. составил 620 млрд рублей.
- Пандемия только увеличила концентрацию кредитного портфеля у крупных банков. Помимо доступа к источникам финансирования, они имеют ресурсы для цифровизации и улучшения клиентских путей в кредитовании. В 2022 году доля Сбербанка на рынке кредитования МСБ почти достигла 30%.
- Небольшие банки не имеют таких возможностей, и если они не найдут способов ответить на этот вызов рынка в ближайшем будущем, они будут терять клиентов сегмента МСБ и свою долю рынка.
С полным отчетом можно ознакомиться здесь.
